La probabilidad, empíricamente demostrable, de alcanzar correlaciones negativas en periodos correctivos en las bolsas es alta. Estaríamos hablando de una estrategia a la que le es indiferente el comportamiento de las bolsas, aprovechando el dispar comportamiento entre los dos activos sobre los que se haya implementado. Subyace el concepto de reversión a la media y de inversión contraria. El primero se refiere a que periódicamente la evolución de los activos presenta un sesgo que los devuelve a la media de su trayectoria.

Nuestros algoritmos buscan aprovechar esos movimientos con los resultados, antes reseñados, de más del 70% de operaciones positivas. El segundo concepto se refiere a que esta metodología apuesta periódicamente por comprar el activo que lo ha hecho peor y vender el que lo ha hecho mejor, en el argot bursátil esto es inversión contraria y para ello disponemos de un oscilador que es el que genera dichas señales.

Las metodologías neutrales a mercado llevan empleándose en el mundo anglosajón más de 25 años, históricamente han demostrado comportarse mejor en los periodos convulsos mientras que reporta menores retornos cuando los mercados están en tendencia. Como colofón, resaltar que, al apostar por este tipo de metodologías pretendemos escapar de la intuición, mala consejera en el ámbito bursátil y apostar, apoyarnos, en la matemática financiera y en algoritmos que buscan ineficiencias y patrones aprovechables en los mercados financieros, siempre desde un enfoque cuantitativo.