A continuación le mostramos con gráficos la rentabilidad y eficacia del sistema. En este ejemplo en concreto, le mostramos la relación entre el IBEX 35 y el EUROSTOXX, a partir de los cuales hemos generado estos gráficos reales generados. Estos datos son reales, resultados conseguidos a lo largo de nuestra experiencia profesional como asesores en diversas empresas.

En el gráfico se observa la evolución de la rentabilidad semanal de la estrategia long short En la tabla se explicita el resultado semanal de dicha estrategia

En este gráfico comparamos la evolución mensual del long short frente al comportamiento del Ibex 35 y del Eurostoxx 50. En la tabla se explicita dicha evolución mensual.

En este cuadro múltiple comparo diversas estadísticas, comparando retornos diarios, semanales y mensuales. Resaltar como la estrategia long short Ibex-Eurostoxx presenta un rango de oscilación significativamente más suave que las estadísticas puramente direccionales de Eurostoxx e Ibex. La volatilidad es un claro reflejo de esta menor amplitud en los movimientos, destacando esa desviación típica del 2,34% cuando se consideran los retornos mensuales. El porcentaje de sesiones negativas, es notablemente inferior al 50% en el caso del long short, mientras que tanto en Ibex como en Eurostoxx supera dicha cifra. El mayor descenso, en el caso del long short, también muestra lo neutral de esta estrategia, con un mayor descenso diario del 0,67% y un 0,77% en el caso de los descensos semanales.